به گزارش برداشت روز، به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل پژوهشکده بیمه، صنعت بیمه اتکایی در سالهای اخیر با چالشهای متعددی ناشی از جهانیسازی، تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی و نوسانات شدید مالی روبهرو بوده است. این شرایط پیچیده نشان دادهاند که مدلهای سنتی تحلیل ریسک دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیستند و ضرورت بهرهگیری از رویکردهای پیشرفتهتر همچون تحلیل مالی پویا (Dynamic Financial Analysis – DFA) بیش از پیش احساس میشود.
این گزارش توضیح میدهد که DFA با شبیهسازی مبتنی بر سناریو و در نظر گرفتن ریسکهای بیمهای، بازار، نقدینگی و سایر ریسکهای مالی، ابزاری جامع برای ارزیابی توانگری مالی، طراحی قراردادهای اتکایی و بهینهسازی تصمیمات سرمایهگذاری فراهم میآورد.
از جمله نکات برجسته گزارش عبارتند از:
DFA نقش کلیدی در پاسخگویی به الزامات نظارتی بینالمللی نظیر Solvency II ایفا میکند.
قابلیتهای DFA در تطبیق با استانداردهای حسابداری جدید مانند IFRS 17 موجب تقویت پیوند میان تعهدات بیمهای بلندمدت و داراییهای مالی در معرض ریسک میشود.
شبیهسازی رویدادهای فاجعهآمیز با احتمال وقوع پایین اما اثر مالی بالا، همچون زلزله یا طوفانهای گرمسیری، ظرفیت DFA را در افزایش تابآوری شرکتهای بیمهگر اتکایی برجستهتر میسازد.
هدف اصلی این گزارش، بررسی کاربردهای DFA در صنعت بیمه اتکایی و تحلیل نقش آن در ارتقای تصمیمگیریهای راهبردی است. گزارش تلاش کرده است به پرسشهایی درباره طراحی بهینه قراردادهای اتکایی، متغیرها و ورودیهای کلیدی مدل، نقش تحلیل سناریو، ابزارهای شبیهسازی و کاربرد DFA در مدیریت سرمایه و توانگری پاسخ دهد.
نتایج پیشبینیشده نشان میدهند که پیادهسازی DFA میتواند موجب بهبود مدیریت ریسک، تخصیص بهینه سرمایه و افزایش مقاومت مالی شرکتهای بیمهگر اتکایی در شرایط عدم قطعیت شود.
